A média móvel móvel ponderada exponencial (EWMA) é uma estatística para monitorar o processo que mede os dados de uma forma que dê cada vez menos peso aos dados à medida que eles são removidos no tempo. Comparação do gráfico de controle de Shewhart e das técnicas de controle de EWMA Para a técnica de controle de gráfico de Shewhart, a decisão sobre o estado de controle do processo a qualquer momento, (t) depende apenas da medida mais recente do processo e, claro, O grau de veracidade das estimativas dos limites de controle de dados históricos. Para a técnica de controle EWMA, a decisão depende da estatística EWMA, que é uma média ponderada exponencialmente de todos os dados anteriores, incluindo a medida mais recente. Através da escolha do fator de ponderação, (lambda), o procedimento de controle EWMA pode ser sensível a uma deriva pequena ou gradual no processo, enquanto o procedimento de controle Shewhart só pode reagir quando o último ponto de dados está fora de um limite de controle. Definição de EWMA A estatística que é calculada é: mbox t lambda Yt (1-lambda) mbox ,,, mbox ,,, t 1,, 2,, ldots ,, n. Onde (mbox 0) é a média dos dados históricos (alvo) (Yt) é a observação no tempo (t) (n) é o número de observações a serem monitoradas incluindo (mbox 0) (0 Interpretação do gráfico de controle EWMA O vermelho Os pontos são os dados brutos, a linha irregular é a estatística EWMA ao longo do tempo. O gráfico nos diz que o processo está no controle porque todos (mbox t) se situam entre os limites de controle. No entanto, parece haver uma tendência para cima nos últimos 5 Periods. What é um gráfico EWMA O que é um gráfico EWMA Um gráfico de controle EWMA é um gráfico de controle ponderado no tempo que traça as médias móveis ponderadas exponencialmente. Os gráficos EWMA são especialmente adequados para monitorar processos que exibem um meio de derivação ao longo do tempo ou para detectar Pequenas mudanças em um processo. Por exemplo, um gráfico EWMA pode ajudar a detectar a deriva causada pelo desgaste da ferramenta. Exemplo de um gráfico EWMA Um fabricante de rotores centrífugas quer acompanhar o diâmetro de todos os rotores produzidos durante uma semana. Os diâmetros devem ser Perto do alvo porque mesmo Pequenas mudanças causam problemas. Gráfico EWMA Os pontos estão dentro dos limites de controle. Não são apresentadas tendências ou padrões. Os diâmetros do rotor parecem estáveis. O que são pontos plotados com base em Os pontos do enredo podem ser baseados em subgrupos ou observações individuais. Quando os dados estão em subgrupos, as médias móveis ponderadas exponencialmente são calculadas a partir dos meios do subgrupo. Quando você traça observações individuais, as médias móveis ponderadas exponencialmente são calculadas a partir das observações individuais. Por padrão, a faixa de movimento é de comprimento 2, pois os pontos consecutivos têm a maior chance de serem iguais. Você também pode alterar o comprimento do alcance móvel. Diretrizes para selecionar o peso de um gráfico EWMA Os cálculos para cada ponto em um gráfico EWMA incluem informações dos pontos anteriores. Os pontos são ponderados com base em um fator de ponderação especificado pelo usuário. Uma vantagem dos gráficos EWMA é que eles não são muito afetados quando um valor pequeno ou grande entra no cálculo. Ao alterar o peso (também chamado de lambda ou) e a largura dos limites de controle, você pode detectar uma mudança de quase qualquer tamanho. Por isso, os gráficos EWMA são freqüentemente usados para monitorar processos de controle para pequenos deslocamentos para longe do alvo. Normalmente, você usa pesos menores para detectar turnos menores. Por exemplo, pesos entre 0,05 e 0,25 funcionam bem. Especifique a largura dos limites de controle Por padrão, os limites de controle Minitabs são exibidos 3 desvios padrão acima e abaixo da linha central. Para alterar a largura dos limites de controle para um gráfico, faça o seguinte: Escolha as tabelas de controle Stat gt gt Gráficos ponderados pelo tempo gt EWMA. Clique em EWMA Options e, em seguida, clique na guia Testes. Sob K., altere o valor para 1 ponto mais que K desvios padrão da linha central. Sobre o subgrupo faltante significa mensagem Para criar um gráfico EWMA, você deve ter pelo menos uma observação não-transmissível em cada subgrupo. Se você tiver um subgrupo onde faltam todas as observações, o Minitab exibe um erro e não gera o gráfico. Se cancelarmos o fato de que o iShares Russell 2000 ETF (IWM) terminou a sessão de segundas-feiras abaixo de 135 e em um novo dia de 21 dias (Fechando) baixo, acredito que Id classifique o leilão de segundas-feiras como um evento geralmente com sono, mas com o potencial de dar prazos curtos a alguns pesadelos. Os futuros ligeiros de petróleo bruto que se rompem abaixo do preço médio ponderado do volume do ano até hoje (VWAP) e da média móvel exponencial de 21 dias (EMA) são uma preocupação para comerciantes de prazos mais curtos. Eu sou do ponto de vista de que os touros de equidade precisam de estoques de energia para entrar com o pesado, de modo que a incapacidade de manter uma ruptura acima de 54 a 55 é um pouco problemático. Esperamos apenas um problema de curto prazo. Futuros de petróleo bruto diário claro Durante o prazo intermediário, continuo a acreditar que os compradores (responsivos) têm a vantagem com as médias móveis de 50 dias e 200 dias simples (SMAs). Mas as repetidas rejeições de meados da década de 50, acompanhadas por um fechamento ao abrigo da EMA de 21 dias, pintam uma imagem convincente de que qualquer ruptura de retorno precisará aguardar um pouco mais. Outra preocupação de curto prazo gira em torno dos estoques do banco de forros planos. Quase todos os analistas que foram negociados pela CNBC nas últimas semanas observaram ações financeiras como sendo uma de suas maiores idéias de alta para 2017, mas até agora as ações estão lutando para se espalhar para novos máximos de balanço. Usando o Financial Select Sector SPDR (XLF) como nosso proxy, os grupos não foram para nenhum mês por um mês. Agora que incluímos o petróleo e as finanças, duas áreas do mercado que têm o potencial de tropeçar compradores de prazos mais curtos, vamos tomar um momento para considerar o que está indo bem. O impulso de maior beta, ou os estoques FANG, continuam a manter os seus próprios. Eu terminei 2016 com o olho em curto-circuito do Facebook (FB) abaixo de 115. E enquanto esse nível ainda pode quebrar em algum momento, por enquanto os compradores retornaram e o estoque está mostrando força acima dos SMAs de 50 dias e 200 dias. Além da força no FB, os touros de tempo mais curtos também estão mostrando maior interesse em nomes como a Apple (AAPL). Amazon (AMZN). Alfabeto (GOOG). Alibaba (BABA) e Nvidia (NVDA). Em poucas palavras, as negociações durante o período do dia estão encontrando oportunidades aumentadas em um grupo que, até recentemente, tinha caído um pouco achatado. (Facebook, Apple e Alphabet fazem parte do portfólio TheStreets Action Alerts PLUS. A Amazon faz parte do portfólio do Growth Seeker.) Outra peça beta alta que é uma vida recente é a biotecnologia. Enquanto o iShares Nasdaq Biotechnology ETF (IBB) tem um grande obstáculo antes de cerca de 300, o fato de fechar as últimas quatro sessões acima do SMA de 200 dias, algo que passamos uma quantidade excessiva de tempo discutindo no Traders Daily Notebook, pode Apenas seja visto como um desenvolvimento positivo. Voltando a atenção para a IWM, não há dúvida de que os touros de curto prazo são incomodados pela ruptura dos ETFs sob a EMA de 21 dias. E enquanto um pouco de venda para o aumento de SMA de 50 dias agora pode ser uma aposta cada vez mais confiável, eu encorajaria os touros temporários mais altos para evitar virar baixos muito cedo. Até que os preços baixem abaixo da área sombreada em amarelo no gráfico acima, considere ignorar os negativos que insistem que a inauguração está destinada a inaugurar um novo mercado urso. Deixe o preço ser seu guia, ao invés das opiniões freqüentemente flutuantes de pessoas na TV. Passando para terças-feiras E-Mini SampP 500 futures (Es) leilão, bem, comece a sessão com foco em 2270.25 a 2270.75. Enquanto o valor permanecer abaixo da área de baixo volume do leilão Fridays, bem dê aos vendedores uma margem de manobra e espera que eles tomem uma fenda em 2259.50 a 2260.75. Um aberto abaixo de 2259.50 (que então é oferecido abaixo dessa figura), ou a migração de valor abaixo desse nível durante a sessão regular tem um forte potencial para deslizar para 2248,25 antes de atrair um novo lote de compradores de mergulho. Perfil de volume de futuros de SampP 500 de 5 minutos Um comércio sustentado acima de 2270.75 não é algo que a Idade deseje desaparecer, pois o caminho da menor resistência seria maior, em direção a 2277 e novos altos contratos. Qualquer dúvida relacionada ao perfil comercial ou ao volume pode ser postada na seção de comentários abaixo, enviada por email para Parkcityyetigmail ou postada no meu feed Twitter. ByrneRWS Receba um alerta por e-mail cada vez que escrevo um artigo para o Real Money. Clique no Siga ao lado do meu byline para este artigo. No momento da publicação, Byrne não tinha cargos nos estoques mencionados. Alertas de Ação O gerente de portfólio, Jim Cramer e diretor de pesquisa, Jack Mohr, revelam suas táticas de investimento ao mesmo tempo em que notificam antecipadamente todas as negociações. Características do produto: 2,5 milhões de portfólio Grandes capitais e foco de dividendos Alertas de comércio intra-temporário de redacções semanais de Cramer Dinheiro real Pro Todo o dinheiro real. Mais 15 mais das mentes mais afiadas do Wall Streets, oferecendo idéias comerciais acionáveis, um olhar abrangente sobre o mercado e análises fundamentais e técnicas. Características do Produto: Dinheiro Real Doug Kass mais 15 mais comentários de Wall Street Comentários e notícias intradisciais Idéias comerciais ultra-acionáveis Trifecta Stocks Trifecta Stocks analisa mais de 4.000 ações semanais para encontrar a elite 1 de ações que passam rigorosos testes quantitativos, fundamentais e técnicos. Características do produto: modelo de carteira Alertas de comércio Recomendações para mais de 4.300 ações Relatórios de pesquisa ilimitados em seus estoques favoritos Stocks Under 10 David Peltier descobre estoque de dólar baixo com potencial de reversão grave que voa sob o radar Wall Streets. Características do produto: portfólio de modelos Negociação de ações abaixo de 10 alertas de comércio intraday Roundups semanais Quant Rating Acesse a ferramenta que domina o Russell 2000 SP 500. Características do produto: Compre, mantenha ou venda recomendações para mais de 4.300 ações Relatórios de pesquisa ilimitados em suas ações favoritas A Filtro de estoque personalizado Alertas de atualização avançada O Conselheiro de estoque de dividendos David Peltier identifica os melhores estoques de dividendos de raça que irão pagar um fluxo de renda confiável e significativo. Características do produto: boletim de boletim bi-semanal Carteira variável diversificada de ações de dividendos Alertas de negócios intradiários O pesquisador de crescimento Chris Versace e Lenore Elle Hawkins, usando testes de estoque sofisticados e pesquisas fundamentais, identificam ações de crescimento de alto potencial e pequenas e médias ações. Características do produto: modelo de portfólio de pequenas dimensões e meio de focagem Alérgios de comércio intra-dia Roundups semanais Top Stocks With Top Stocks, Helene Meisler usa indicadores de curto e longo prazos para identificar fuga iminente em ações. Características do produto: idéias de negociação diária e análise técnica Comentário e análise diária do mercado Exceto quando indicado de outra forma, as cotações estão atrasadas. As cotações atrasaram pelo menos 20 minutos para todas as trocas. Dados de mercado fornecidos por dados interativos. Dados fundamentais da empresa fornecidos pela Morningstar. Ganhos e classificações fornecidos pela Zacks. Dados de fundos mútuos fornecidos pela Valueline. Dados ETF fornecidos pela Lipper. Alimentado e implementado por soluções interativas de gerenciamento de dados. TheStreet Ratings atualiza as avaliações de ações diariamente. No entanto, se nenhuma alteração de classificação ocorrer, os dados nesta página não serão atualizados. Os dados atualizam-se após 90 dias se nenhuma alteração de classificação ocorrer dentro desse período de tempo. IDC calcula o Market Cap para o símbolo básico para incluir apenas compartilhamentos comuns. Os rendimentos dos fundos mútuos do ano até à data são calculados mensalmente pela Value Line e postados no meio do mês. Copie 1996-2017 TheStreet, Inc. Todos os direitos reservados.
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